Turtle Trader Ea Forex Robot

La historia de las tortugas de comercio de productos básicos se ha convertido en uno de los más famosos en la historia del comercio. Su éxito ha despertado el interés de muchos nuevos comerciantes y ayudó a Richard Dennis a convertirse en uno de los comerciantes de productos básicos más famosos de todos los tiempos. El sistema de comercio de tortugas era un sistema de comercio completo. Sus reglas cubrían todos los aspectos del comercio, y no dejaban ninguna decisión a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema de comercio completo. Sin embargo he encontrado las reglas son un poco complicado para mí entender y ejecutar el comercio después de pasar por tantas veces tratando de entender. Puesto que, aquí están mi propio sistema original simplificado del comercio de la tortuga como quisiera hacer mi negociar simple y fácil de ejecutar. Cuadro de tiempo: tabla diaria solamente Mercado: todos los pares Tamaño de la posición: 2 del capital Entradas: cuando el precio excedido por un pips de la alta o baja de los 20 días anteriores Paradas: cuando el precio que excede por un pips de la 2 ATR (Rango promedio verdadero, fijando 20 días) O cuando el precio que excede por un pips de la alta o baja de los 10 días precedentes lo que ocurra primero. Existen: cuando el precio supera en un pips de la alta o baja de los 10 días anteriores. 10 días es la línea de color rojo 20 días es el ejemplo de la línea de color amarillo usando GBPUSD Long en 1.5771 en 2011.01.13 (flecha hacia arriba) cuando el precio sobrepasa los 20 días de alta (línea de color amarillo) existe en 1.6030 en 2011.03. 11 (flecha hacia abajo) cuando el precio supera los 10 días de baja (línea de color rojo) parada en 1.5477 (la línea horizontal de color rojo) si el precio invertir para cortar la pérdida. Para calcular la pérdida de stos, 2011.01.03, el ATR es 0.0147, por lo tanto 2 x ATR es 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Pero, no pongas orden de stop. La razón por la cual el sistema de la tortuga no revela la pérdida de la parada es prevenir detener la caza por el corredor. Siempre digo que podrías publicar mis reglas comerciales en el periódico y nadie las seguiría. La clave es la COHERENCIA y la DISCLIPINA. Lo que no podían hacer es darles la CONFIANZA de seguir esas reglas, incluso las cosas van mal. Richard Dennis, un famoso comerciante y padre de las Tortugas. El problema conmigo es que no tengo la CONFIANZA con este sistema todavía, necesidad de averiguar si este sistema es rentable a través de backtesting de la EA. Como sabemos que el comercio de tendencia podría darnos varias pérdidas primero antes de entrar en un comercio ganador. Mi propósito de publicar el sistema aquí es que por ahí que saben cómo hacerlo en archivo EA y tipo para compartir con todo el mundo aquí para que podamos backtest los resultados para ver si esta tortuga original simplificado reglas es rentable o no. Esperanza construir un gráfico como este para el sistema de tortuga original simplificado. DUNN compuesto, utilizando el sistema de comercio de tendencia. Los desafíos para hacer ganancias consistentes - 101forexcurrencytrading / LOSS TRADE: 264 pips Corto en 1.3305 en 2010.11.10 (flecha hacia abajo) cuando el precio sobrepasa los 20 días de baja (línea de color amarillo) Parada en 1.3569 (flecha hacia arriba, la línea horizontal de color rojo) como el inverso de precio para cortar la pérdida. Para calcular la pérdida de stos, 2011.11.10, el ATR es 0.0132, por lo tanto 2 x ATR es 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMPRA GANADORA: 516 pips Corto en 1.3229 en 2010.11.29 (flecha hacia abajo) cuando el precio excede los 20 días de baja (línea de color amarillo) existe en 1.2713 en 2011.01.05 (arriba Flecha) cuando el precio supera los 10 días de alta (línea de color rojo) parada en 1.3519 (la línea horizontal de color rojo) si el precio invertir a la pérdida de corte. Para calcular la pérdida de stos, 2010.11.29, el ATR es 0.0145, por lo tanto 2 x ATR es 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) ejemplo usando EURCHF PERDIDA COMERCIO: 264 pips Corto en 1.3305 en 2010.11.10 (flecha hacia abajo) cuando el precio sobrepasa los 20 días de baja (línea de color amarillo) parada en 1.3569 (flecha hacia arriba, la línea horizontal de color rojo) Como el precio inverso para cortar la pérdida. Para calcular la pérdida de stos, 2011.11.10, el ATR es 0.0132, por lo tanto 2 x ATR es 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMERCIO GANADOR: 516 pips Corto en 1.3229 en 2010.11.29 (flecha hacia abajo) cuando el precio sobrepasa los 20 días de baja (línea de color amarillo) existen en 1.2713 en 2011.01.05 (arriba. El precio va en tu favor Simplemente es importante porque el mercado no tiende siempre, pero cuando lo hace no es así, pero la idea de ser un poco agresiva. También tenemos que cubrir las pérdidas más pequeñas que apear en períodos de rango. No debe convertirse en complicado debido a esto. Seguro que es después de cada uno de los gustos. Por otra parte, se puede probar tranquilo sucesesfully y mostrar si su valor. concepto con usted en la adición a la posición ganadora.¿Cómo se va en la composición de la Ganar posición o es lo mismo que la tortuga original hace reglas muy similares (tortuga-como) para varias monedas en un período de diez años. Puede que la tortuga puede ser el grupo más conocido de los seguidores de tendencia reciente Menos obvio, es que para producir sus rendimientos extraordinarios que a menudo tuvo que soportar largos períodos de reducción. Drawdown de muchas pequeñas pérdidas, así como bajar de devolver grandes ganancias con el fin de atrapar incluso. Esa es una gran fuente, con los últimos 10 años de resultados. Impresionante después de leer a través del artículo y sus algunos otros también, me ayudan a ganar de nuevo mi confianza y pasión hacia el comercio de divisas. Mil gracias como su comentario que realmente ha hecho mi día P / S: Me enteré Davids completo EUR / USD sistema funciona mejor con el promedio de 37 volver cada año con 2 de capital de riesgo. Tal vez debo tratar de pedirle que pruebe este sistema de tortuga simplificado para ver cómo es los resultados de los últimos 10 años lo intercambié durante unos 3 años (2007-2010). En su mayoría entradas de re-pruebas y también contra las rupturas cuando el precio formado algo como pin bar o barra exterior. Los pares eran: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Pero nuevamente, ese tipo de comercio se clasificaría como "discrecional", no realmente mecánico. Creo que hay muchas variaciones de este tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams, y otros. Y se diversifican en muchos mercados. Eso es considerar grandes resultados. Gracias a Pablo por compartir y proporcionar recursos de forex útiles aquíLa legendaria historia de los Turtles Trades. Pretty intrigante no lo es Si usted no sabe acerca de las tortugas y la historia detrás de ellos, puede leer aquí. Mi pregunta siempre fue, son los sistemas mecánicos que utilizaron todavía válido hoy ¿Son estos sistemas todavía rentables ¿Son aplicables a Forex Las tortugas comerciado en varios mercados con 2 sistemas (sistema 1 y 2). Estos sistemas no tenían ninguna regla discrecional. Todo, desde las entradas hasta las salidas, el dimensionamiento de la posición a la gestión del dinero, todo estaba claramente establecido hasta el último detalle. Este documento es la guía más completa que he visto sobre los Métodos de Comercio de Tortugas y usé toda esa información para automatizar el Sistema 2 en Metatrader. He automatizado el Sistema 2 en primer lugar, ya que es más sencillo de programar. Mi plan es finalmente hacer lo mismo con el sistema 1. Permite ver si el sistema 2 sigue funcionando y si es aplicable a los mercados de divisas, en particular el par EUR / USD. Las reglas El sistema utiliza el marco de tiempo diario y las reglas son sorprendentemente simples. Estas son las reglas para entrar en posiciones largas: Comprar cuando el precio actual es mayor que cualquier otro alto en los 55 días anteriores. Poner una pérdida de Stop 2 Media True Ranges lejos de la entrada (utilizando el ATR el sistema es flexible a la volatilidad actual. Cuando la volatilidad es mayor la Stop Loss se establecerá más lejos y viceversa). El ATR utilizado se evalúa durante 20 días. Entonces ATR (20). No ponga ningún beneficio objetivo en las órdenes. El objetivo es dejarlos correr lo más lejos posible en su favor. Calcular dinámicamente el tamaño de la posición de modo que si se pierde Stop Loss sólo pierde 2 de la cuenta. Por lo tanto, si tiene un Stop Loss más lejano, el tamaño de las posiciones será menor, y viceversa. Una vez dentro del comercio, si el precio se mueve a su favor por la mitad de la ATR, a continuación, añadir otro comercio largo. Y lo haces hasta que tengas un máximo de 4 operaciones abiertas en la misma dirección. Cada vez que se introduce una operación, suba la Stop Loss de las operaciones existentes, al mismo precio de la Stop Loss calculado para la nueva operación recién ingresada. Salga de todas las operaciones cuando el precio actual es el precio más bajo de los últimos 20 días (esto puede ocurrir con una ganancia o una pérdida). O salir cuando se produce un Stop Loss. Para las posiciones cortas las reglas son las mismas pero al revés. Usted entra cuando el precio es el más bajo que ha estado en los últimos 55 bares y sale cuando el precio es el precio más alto visto en los últimos 20 bares. Este sistema de comercio tiene todos los ingredientes recomendados por los comerciantes profesionales de Forex: corta las pérdidas cortas, permite a los ganadores correr, se suma a ganar positions. Notice en la imagen anterior cómo los 4 comercios fueron rentables. Sin embargo, observe cuánto del beneficio se perdió. Con una cierta optimización que voy a explicar en este post, el sistema puede ser mucho más rentable y dejar que menos porciones de los beneficios se escapan. Sistema bastante simple pero increíblemente potente. También mentalmente difícil de negociar. Comprar en un máximo de 55 días es difícil, ya que es el punto donde la mayoría de los comerciantes piensan que el movimiento está hecho y empezar a temer una reversión. Lo mismo para los pantalones cortos cuando se inicia una posición corta a los 55 días de baja. Las entradas son definitivamente difíciles de digerir psicológicamente hablando. Las salidas son aún más difíciles. Esperar que el precio alcance el punto más bajo de los últimos 20 días es doloroso mientras inevitablemente observa que parte de sus beneficios se evapora. Pero esta es la mejor manera de montar una tendencia en la medida de lo posible sin beneficios objetivo arbitrario que cortan a sus ganadores cortos. Este mecanismo permite que la estrategia para montar las tendencias monstruo de vez en cuando que se disparan los beneficios. Hice un análisis de la expectativa matemática de las entradas y verifiqué que ambas señales de entrada corta y larga tienen un borde positivo significativo. Esto es bueno como un primer paso para confiar en el sistema. Luego codifiqué el resto de la estrategia y comencé a divertirme con las pruebas de espalda. Heres el resultado de la prueba de nuevo para el par de divisas EURUSD desde el 1 de enero de 2000 al 14 de noviembre de 2012 (Confíe plenamente digno pago de los datos de AlpariUK obtenido a través de solicitud directa al corredor). La extensión usada era 2 pips que es peor que qué la mayoría de los corredores ofrecen hoy. (Haga clic en la imagen para ampliarla) Una nota aquí sobre el drenaje. La reducción relativa de 31,69 es calculada por Metatrader teniendo en cuenta el mayor pico de caída a valle en la curva de equidad considerando las ganancias y pérdidas flotantes (de operaciones no cerradas) en el cálculo. Ése es porqué el drenaje se divulga como un número más alto que qué es realmente. Cuando se consideran sólo operaciones cerradas en lugar de ganancias y pérdidas no realizadas temporales, el descuento máximo relativo es de 21,34 en casi 13 años. Un poco más de estadísticas: Rendimiento anual promedio: 13.19 Índice de úlcera: 12.06 Ratio de Sharpe (comparado con SampP500): 0.70 Ratio de Martin (comparado con SampP500): 0.89 Este rendimiento fácilmente supera los rendimientos de los comerciantes de Forex profesionales auditados informados en el Barclay Currency Traders Index. Un alto índice de úlcera de 12.06 revela lo que ya sabemos: El sistema es difícil de negociar. Pero quien dijo que el comercio rentable era fácil Además, el comerciante de tortugas debe ser paciente, ya que no va a negociar todos los días. El sistema puede permanecer inactivo durante semanas esperando el esperado Donchian Channel Breakouts en cualquier dirección. Algunas optimizaciones adicionales Las Tortugas aplicaron este método utilizando la combinación de 55 amp 20 días a todos los mercados que comercializaron. El sistema no fue optimizado para instrumentos específicos. Es más un enfoque universal, apto para todos, que es grande porque explora una ineficiencia de mercado más universal que parece funcionar a través de múltiples instrumentos. Es una ocurrencia más fundamental y por lo tanto se supone que es una ineficiencia del mercado que es más difícil de desaparecer. Pero eso no significa que la selección de parámetros no se puede mejorar para mercados específicos y eso es lo que quería hacer para el par EURUSD. Primero hice una prueba de optimización para asegurarme de que el espacio de Parámetros proporciona buenos resultados aunque los parámetros fueron cambiados drásticamente. Una optimización gruesa se ejecutó sólo para dos parámetros (días para la señal de entrada y días para la señal de salida). La gran noticia es que el espacio de Parámetros es muy sólido y rentable en general (Todo verde). Lo que significa que el conjunto de 55, 20 no es el único rentable. Cualquier combinación de días para la entrada entre 40 y 80, junto con cualquier selección de días para salir entre 4 y 20 consistentemente produce resultados positivos. Lo cual es genial porque significa que incluso si no está jugando con los parámetros más óptimos, todavía tiene una alta probabilidad de ver el crecimiento de la equidad a largo plazo. Una vez que estaba seguro de que el espacio de Parámetros era tan amplio y bueno, corrí un Análisis de Rank para la selección de parámetros. La idea es obtener los parámetros que produzcan los valores más estables y los rendimientos anuales más estables. Parece que la entrada de 70 días con una salida de reversión de 8 días es el conjunto de parámetros más estable, que ofrece los valores de arrastre más estables a lo largo del año junto con los retornos más estables. Heres la prueba de nuevo utilizando la combinación de 70 amperios 8. (Click en la imagen para agrandar) Ahora la reducción máxima según MT4 (que como he dicho, considera las ganancias y pérdidas no realizadas) es de 25.20. Pero en realidad es sólo 15,66 considerando la curva de equidad basada en operaciones cerradas. Rendimiento anual promedio: 18.33 Drow-Down máximo: 15.67 en 13 años Índice de la úlcera: 8.98 Ratio de Sharpe (comparado a SampP500): 0.74 Ratio de Martin (comparado a SampP500): 1.77 Ésta es, en mi opinión, una versión mucho más superior. La esencia del sistema no ha cambiado. Simplemente surgió con parámetros que consistentemente entregar resultados superiores y que es probable que sea rentable en adelante, independientemente de las mutaciones del mercado. Si usted piensa que este sistema de comercio puede ser una buena adición a su arsenal de comercio, considere la compra del asesor experto por sólo 67. Mucho menos de lo que normalmente se cobra por no rentable, sobre ajustado a la curva no profesionales EAs por ahí que no puede sobrevivir un mes De la negociación en vivo. Como parte de la compra, obtendrá una guía de instalación y configuración, además de mi apoyo personal para configurarlo todo si es necesario. Turtles Trading System 2 Expert Advisor y Pdf Guide 80 Más allá de cualquier duda, el sistema de comercio de tortugas 2 tiene un borde positivo. Es rentable y aplicable a los mercados de divisas (se puede probar en otros pares de divisas también). Aunque rentable, el método es psicológicamente difícil de negociar. La parte más difícil es dejar que los beneficios se ejecuten indefinidamente sin un objetivo de beneficio predefinido. Ese factor explica por qué algunas tortugas no eran rentables a pesar de que todas se les enseñó el mismo sistema. Dejar que sus beneficios funcionen, como originalmente sated es lo que en última instancia separa los grandes comerciantes de Forex de los aficionados. Gracias por su interés. Espero que haya disfrutado de este artículo y también espero que si usted hace que el sistema de comercio de tortugas EA parte de su arsenal de comercio, puede beneficiarse de ella. Para cualquier pregunta y ayuda de cualquier tipo siéntase libre de ponerse en contacto conmigo en lazytradergmail. Actualización Como una prueba de que el comercio automatizado rentable a largo plazo es posible, el sistema de comercio de tortugas sigue dando buenos resultados después de que este documento fue escrito. 35.6 en 2014, 22.8 en 2015 Leer los artículos a continuación para más detalles: Ve a la parte inferior de esta página para ver las cosas legalesOriginal Turtle Trader El original Turtle Trader EA utiliza la estrategia de seguimiento de tendencias que se enseñó a los comerciantes de tortugas originales En la década de 1980 (leer la historia en su página web). Este método de negociación de posiciones se basa en gráficos diarios y tiene una relación riesgo / beneficio muy positiva (3.0-4.0). Cada par de divisas puede experimentar sólo un par de juegos ganadores cada año, pero son grandes. Estamos probando todos los 7 pares de monedas compatibles. Active Original Turtle Trader Pruebas de rendimiento Prueba primaria: 50k demo de riesgo de negociación nivel de 0,005 (1/2 de riesgo) en todos los 7 pares de divisas. Retirado Pruebas de rendimiento originales de Turtle Trader Razón de la prueba primaria de retiro: nivel de riesgo de 50k demo de negociación de 0,005 (1/2 de riesgo) en los 7 pares de divisas. Problemas del servidor. Se cerró la plataforma y la cuenta se volvió inválida. Nueva prueba creada. Información de contacto más reciente tweet Nuestra empresa forexverified