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MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para sacar el máximo provecho de su asesor experto, tendrá que optimizar y volver a probar su estrategia utilizando MetaTraders Strategy Tester. Mientras que las pruebas directas en una cuenta de demostración son esenciales, backtesting le permite simular el comercio durante un largo período de tiempo en cuestión de minutos. Y con la función de optimización, puede averiguar cuáles son las configuraciones que mejor se han realizado durante un período de gráfico histórico seleccionado. Hay un debate considerable sobre la precisión del probador de estrategia de MetaTraders. En el mejor de los casos, backtesting ofrece sólo una aproximación cercana de cómo las operaciones serían ejecutadas en tiempo real. Pero es la única herramienta disponible para probar rápidamente cualquier estrategia en una amplia gama de situaciones comerciales, y una que usted debe aprender a utilizar bien. Abra el probador de estrategia en MetaTrader haciendo clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas o seleccionando Strategy Tester en el menú Ver. Antes de realizar el backtesting o la optimización, es importante asegurarse de que los datos de su historial sean completos y precisos, especialmente si está usando Every tick como su modelo de prueba. Si ve errores de gráfico no coincidentes en su diario o si la calidad de su modelo es inferior a 90, sus datos de historial son insuficientes para generar marcas exactas. Abra el Centro de historial en el menú Herramientas o presione F2 en el teclado. Haga doble clic en el par de gráficos en la columna de la izquierda que va a backtest para. A continuación se muestra una lista de períodos de tiempo. Comience haciendo doble clic en 1 Minuto (M1) para cargar los datos del historial para ese período. El backtester utiliza datos M1 para generar ticks, por lo que es importante que sus datos M1 estén completos. Desde el Centro de historiales, puede descargar o importar datos para usar en el backtesting. Su corredor proporcionará automáticamente algunos datos recientes, pero puede que no sea suficiente para un backtest más largo. Además, los datos descargables gratuitos de MetaTrader (accesibles a través del botón Descargar) no siempre están completos y pueden contener grandes brechas. Puede descargar los datos M1 gratuitos de forextester / data / datasources. html. Primero, seleccione el período M1 para el símbolo de la lista en el lado izquierdo. Haga clic en el botón Importar y, a continuación, haga clic en Examinar en el cuadro de diálogo Importar para seleccionar el archivo de datos M1 que acaba de descargar. Presione Aceptar para importar los datos, puede tomar varios minutos. Ahora tiene varios años de datos M1 para ese símbolo. Para hacer uso de estos datos en plazos más altos, tendrá que utilizar el script periodconverter que viene con MetaTrader. Abra una ventana de gráfico y establezca en M1. Arrastre y suelte el script periodconverter de la ventana Navegador en el gráfico y establezca la configuración ExtPeriodMultiplier en el número de minutos para convertir. Para M15, utilice 15 para H1, use 60 para H4, use 240, y así sucesivamente. Repita este proceso para todos los símbolos / períodos en los que va a probar. Una vez que tenga suficientes datos históricos, puede comenzar a probar. El vídeo a continuación muestra el proceso de importación y conversión de los datos M1: Optimización La función de optimización de MetaTrader 4 le permite probar miles de combinaciones de configuración de asesor experto para encontrar la configuración más rentable para el gráfico, período y rango de fechas seleccionados. Las estrategias basadas en indicadores deberán optimizarse para obtener la máxima rentabilidad. Sin embargo, casi todos los EAs se beneficiarán de la optimización, incluso aquellos que comercian con datos de ticks, siempre y cuando tengan datos completos de M1 (ver arriba). Si bien el optimizador devolverá los ajustes más rentables para el intervalo de fechas seleccionado, esto no garantiza que estos ajustes sean rentables en el futuro. Las condiciones del mercado cambian con frecuencia, por lo que es importante re-optimizar regularmente su asesor experto para obtener los mejores resultados. Para optimizar su asesor experto, primero selecciónelo en el cuadro desplegable Asesor experto. Seleccione el par de divisas del cuadro Símbolo y período de gráfico del cuadro Período. Para Modelo. Youll generalmente desea seleccionar Open Prices Only, a menos que esté optimizando un EA que se ejecuta en tick datos. En ese caso, seleccione Todas las garrapatas. Marque la opción Usar fecha y seleccione un rango de fechas para optimizar. Por último, asegúrese de que la optimización está marcada. Haga clic en el botón Propiedades expertas para abrir la configuración de su asesor experto. Bajo la pestaña Entradas es donde ingresará el rango de valores para optimizar. La columna de inicio será el valor más bajo para una configuración determinada, mientras que la columna de detención será la más alta. La columna Step es la cantidad que el optimizador pasará de la configuración Start a Stop. En la imagen de arriba estamos optimizando los ajustes de SL, TS y TP para un asesor experto. El valor de inicio es 20, el paso es 20 y el punto de parada es 200. El optimizador comprobará cada combinación de valores de 20, 40, 60 y así sucesivamente hasta 200. Utilice un valor de inicio, paso y parada apropiado para El ajuste que está optimizando. Los valores pares (5, 10, etc.) son buenos. La casilla de verificación a la izquierda debe seleccionarse para que la configuración se optimice. Cualquier configuración que no esté marcada utilizará el número en la columna Valor al optimizar. Bajo la pestaña Pruebas, puede ajustar el Depósito Inicial a algo un poco más realista. Deje los otros ajustes en sus valores predeterminados. Cuando esté listo para comenzar a optimizar, pulse el botón Inicio en la parte inferior derecha de la ventana del Probador de estrategias. Según el período, el intervalo de fechas, el modelo de prueba y el número de ajustes que se van a optimizar puede tardar de unos minutos a varias horas. Si está tomando demasiado tiempo, considere la posibilidad de acortar el intervalo de fechas, optimizar menos ajustes o usar un valor de paso más grande. Una vez finalizada la optimización, abra la ficha Resultados de optimización y haga doble clic en la columna Beneficio para ordenar los resultados. Haga doble clic en cualquiera de los resultados para cargarlo en el probador. Vuelva a pulsar el botón Inicio para volver a probar con los ajustes seleccionados. Backtesting Por ahora, debe ser obvio cómo funciona el backtester. Seleccione su asesor experto. Símbolo. Período y Modelo. Marque la casilla Usar fecha y seleccione un intervalo de fechas. Seleccione el modo visual sólo si desea un paso a paso visual del backtesting. Deje sin optimizar la optimización. Pulse el botón Propiedades expertas e introduzca su configuración en la columna Valor en la pestaña Entradas. También puede cargar o guardar configuraciones usando los botones en la parte inferior derecha. Las columnas Start, Step y Stop se ignoran, al igual que las casillas de verificación. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades del experto y pulse Iniciar para comenzar las pruebas. Tomará de unos segundos a varios minutos, dependiendo de la configuración. Una vez finalizada la prueba, abra la pestaña Informe en la parte inferior para ver sus resultados. Algunas estadísticas para tomar nota de: Total de beneficio neto - El beneficio bruto menos la pérdida bruta. Factor de ganancia - La relación entre la utilidad bruta y la pérdida bruta. Mayor es mejor, cualquier cosa por encima de 1,5 es bueno. Drawdown absoluto - La reducción de su depósito inicial. Las altas cargas aumentan la probabilidad de que su cuenta se apague. Operaciones con ganancias: su porcentaje general de ganancias. Modelado de la calidad - Sólo es importante si el modelo de prueba es Every Tick. Si es así, debe estar en 90. Si no, siga las instrucciones anteriores para actualizar su historial con datos exactos de M1. La pestaña de resultados en la parte inferior del probador de estrategia le dará los detalles sobre las órdenes abiertas y cerradas, incluyendo la parada de arrastrar, tomar ganancias y detener la pérdida. Haga clic en el botón Abrir gráfico para obtener una representación visual de sus resultados. Al probar su nueva EA, examine éstos de cerca para asegurarse de que su estrategia esté trabajando según lo previsto. Análisis de avance Mientras que el backtesting y la optimización pueden darle una buena idea de cómo va a operar su EA, tendrá que hacer pruebas más extensas para asegurarse de que su sistema de comercio es realmente rentable. La mejor manera de lograr esto es mediante un proceso llamado análisis progresivo. El análisis de avance consiste simplemente en múltiples ciclos de optimización y backtesting y analiza los resultados de las pruebas durante un largo período. Nuestro artículo sobre análisis de avance explica el proceso con más detalle. Nuestro Walk Forward Analyzer para MetaTrader le permite realizar WFA de forma rápida y fácil. Trading Strategy Tester Pruebe y optimice su robot de comercio antes de usarlo para el comercio real El built-in MetaTrader 5 Strategy Tester facilita la prueba de rendimiento de robot automatizado en el comercio. Esta poderosa herramienta no sólo permite probar la eficacia de un Asesor Experto, sino que también permite detectar los mejores parámetros de entrada antes de ejecutar la EA en su cuenta real. Toda la operación del Probador de Estrategias se basa en cotizaciones históricas de monedas, acciones y otros activos. Durante las pruebas, el Asesor experto realiza las cotizaciones acumuladas y realiza transacciones virtuales de acuerdo con su algoritmo. Este procedimiento permite una evaluación de cómo la EA habría negociado en el pasado. El MetaTrader 5 Strategy Tester permite probar expertos asesores en varias monedas. Robots comerciales tienen acceso a todos los instrumentos financieros en el probador y pueden realizar transacciones comerciales con cualquiera de ellos. Esta característica le permite probar aún más sofisticados expertos asesores que son capaces de analizar múltiples monedas e identificar la correlación entre ellos. La principal ventaja del procedimiento de prueba es la posibilidad de evaluar el rendimiento de un robot antes de operar en una cuenta real. Además, se tarda sólo unos minutos en el probador en lugar de días, semanas o meses necesarios para probar un EA en el mercado real. Esta es una ventaja indiscutible del Probador de Estrategia, pero no de todas sus capacidades. Modos de prueba MetaTrader 5 Strategy Tester ofrece varios modos de prueba para lograr la relación óptima velocidad / calidad basada en las necesidades de los comerciantes. Cada garrapata se utiliza para garantizar la mejor precisión de las pruebas. Las condiciones simuladas son las más realistas en este modo. 1 minuto OHLC se introduce para los comerciantes que quieren probar una estrategia rápidamente, pero también con precisión al mismo tiempo. Seleccione Sólo los precios abiertos si necesita una estimación muy rápida y aproximada basada en precios abiertos. El probador de estrategia no sólo se utiliza para la prueba de los robots comerciales, sino que también se utiliza para resolver muchos problemas matemáticos que implican la optimización de parámetros. En este caso no se utiliza el historial comercial y el entorno de mercado no se simula dando paso a cálculos matemáticos implementados en el Asesor Experto. Con pruebas de tensión, las pruebas de robots comerciales pueden ser aún más realistas. El modo Random Delay simula los retrasos de la red al transferir y procesar las solicitudes de negociación, así como los retrasos en la ejecución de las solicitudes por parte de los distribuidores en la negociación real. Visualización gráfica de los resultados de las pruebas La visualización de los resultados de las pruebas de los expertos asesores es una de las características más notables del Testador de Estrategia. Los resultados se muestran en las figuras que muestran un beneficio de expertos asesores durante una prueba. Además, también están representados por una gran cantidad de datos estadísticos, incluyendo el porcentaje de ganancias / pérdidas, número de ofertas rentables / pérdidas, factor de riesgo, ganancias esperadas y mucho más. Los resultados de las pruebas de estrategias pueden presentarse en tablas para un análisis más conveniente. Pruebas visuales Las pruebas visuales permiten realizar un seguimiento de las operaciones de Expert Advisors sobre datos históricos de precios en tiempo real: Todas las ofertas realizadas se visualizan en un gráfico, lo que hace que el análisis sea más conveniente. El proceso de prueba puede ser ralentizado o detenido para observar cómo se realiza el comercio en cualquier intervalo de tiempo particular. El modo de visualización permite al comerciante no sólo monitorear la operación de los robots comerciales en tiempo real, sino que además permite la prueba de indicadores técnicos personalizados. Por ejemplo, puede evaluar un comportamiento de indicadores sobre datos históricos antes de comprarlo en el mercado. Optimización Otra utilidad importante del Strategy Tester es la función de optimización, que permite elegir los mejores parámetros de entrada para un robot comercial específico. Por ejemplo, con la optimización, puede modificar los parámetros para lograr la máxima rentabilidad y estabilidad, un riesgo mínimo y así sucesivamente. Durante el proceso de optimización, un robot comercial se prueba varias veces con diferentes conjuntos de parámetros. Después de la optimización, puede comparar los resultados para seleccionar los parámetros que proporcionan el mejor rendimiento para su robot. El número de combinaciones de parámetros de entrada en la optimización puede ser abrumador: puede tener hasta cientos o incluso miles de tales combinaciones. Como resultado, la optimización puede convertirse en un proceso muy extenso, pero todavía se puede acortar significativamente mediante el uso de algoritmos genéticos. Esta función deshabilita la búsqueda en serie de todas las combinaciones de parámetros de entrada y selecciona sólo aquellas que mejor cumplen los criterios de optimización establecidos. En las fases posteriores, se cruzan las combinaciones óptimas hasta lograr el mejor resultado posible. Los algoritmos genéticos ayudan a reducir considerablemente el número de combinaciones y el tiempo total de optimización. Visualización gráfica de los resultados de optimización El Strategy Tester ofrece poderosas herramientas 2D y 3D para el análisis visual de los resultados de optimización. Por ejemplo, puede analizar la correlación de un resultado final con dos parámetros en 2D, mientras que 3D le permite ver todo el proceso de búsqueda de resultados óptimos durante la optimización. Además de las funciones incorporadas, puede utilizar hrefmql5 / en / articles / 403custom visualización de métodos. No hay necesidad de preparar los datos de una manera específica, exportarlos o procesarlos en una aplicación de terceros. Los resultados pueden ser revisados ​​durante el proceso de optimización. Prueba directa La opción de prueba directa incorporada ayuda a evitar el problema de sobre-optimización o ajuste de parámetros. Esta opción divide la base de datos de divisas y cotizaciones de acciones para la optimización en dos partes separadas. La optimización se realiza para la primera parte, mientras que la segunda parte se utiliza para confirmar los resultados obtenidos. Si un robot comercial es igualmente eficiente en ambos segmentos, esto es la prueba de que el sistema de negociación tiene los mejores parámetros, y el ajuste de parámetros es prácticamente imposible. MQL5 Cloud Network Las pruebas y optimización distribuidas permiten la conexión de recursos informáticos adicionales para mejorar estos procesos. Por ejemplo, puede utilizar equipos adicionales en su red local para acelerar el proceso de optimización. Pero eso no es todo. MQL5 Cloud Network es una red de computación en la nube que une miles de computadoras de todo el mundo. El probador de la estrategia puede conectar con la red que beneficia de energía de cómputo casi ilimitada. Con la MQL5 Cloud Network, la optimización de las aplicaciones comerciales, que normalmente llevaría meses para calcular si se utiliza un solo ordenador, ahora se puede completar en pocas horas. MQL5 Cloud Network se puede habilitar a través de la plataforma de comercio MetaTrader 5 en sólo un par de clics. Más información sobre cómo MQL5 Cloud Network puede acelerar los cálculos gtgt Además de utilizar la red informática distribuida, puede proporcionar la potencia de su CPU y ganar dinero. Debe lanzar el componente MetaTester incluido en la plataforma de comercio MetaTrader 5 y su computadora estará conectada a la red MQL5 Cloud. El probador de la estrategia es una herramienta extraordinaria poderosa diseñada para los reveladores de los robots de negociación. Sin el uso del probador, la creación de un robot eficiente y confiable es prácticamente imposible. El probador de la estrategia le ahorra mucho tiempo y permite la creación de un robot de comercio verdaderamente óptimo MetaQuotes Software Corp. es una empresa de software y no proporciona servicios de inversión o de corretaje en los mercados financieros. Cómo Backtest su estrategia de comercio correctamente Muchos comerciantes éxito compartir un hábito 8211 Ellos backtest sus estrategias comerciales. Backtesting su estrategia comercial no solo garantiza que usted se convertirá en rentable, pero es un paso gigante en la dirección correcta. En este artículo examinamos algunos sesgos potenciales que pueden deslizarse en su backtesting, y vamos a ver cómo minimizar el impacto de estos sesgos. Hay muchos problemas que pueden ocurrir cuando retrocede su sistema de comercio, pero la mayoría de los problemas caen en una de tres categorías: errores postdictive, demasiadas variables, o no poder anticipar cambios drásticos en el mercado. Cada uno de estos errores se explica, junto con los métodos de evitar errores. Haga clic aquí para aprender a utilizar Bollinger Bands con un enfoque cuantificado y estructurado para aumentar sus márgenes de negociación y obtener mayores ganancias con el comercio con Bollinger Bands 8211 Una guía cuantificada. 1. Error Postdictive El error postdictive es apenas una manera de lujo de decir que usted ha utilizado la información disponible solamente 8220after el fact8221 para probar su sistema. Lo creas o no, este es un error muy común al probar los sistemas comerciales. Este error es fácil de hacer. Algunos programas le permitirán usar datos de today8217s para probar un sistema de trading, que siempre es un error postdictor (no sabemos si los datos de today8217s son útiles todavía para predecir el futuro, pero sí sabemos si es útil para predecir el pasado ). Wouldn8217t te encanta ser capaz de utilizar el precio de cierre de la GBP / USD para predecir lo que el mercado va a hacer hoy Claro que lo haría, definitivamente lo haría, pero por desgracia, esta información no está disponible para nosotros hasta que el día ha terminado. Por ejemplo, usted puede tener un sistema que incorpora el precio de cierre, entonces esto obviamente significa que el comercio no puede ser iniciado hasta que el día ha terminado. De lo contrario se trata de un error postdictor. Otro ejemplo puede ayudar a ilustrar el error postdictor, si tiene una regla en su sistema de negociación sobre los precios más altos, entonces tendrá un error postdictivo. Esto se debe a que los precios más altos suelen definirse por datos que vienen más tarde, en el futuro. La forma de evitar el error postdictor es asegurarse de que cuando se retroprobar un sistema que sólo la información que está disponible en el pasado en ese momento se utiliza en backtesting. Con el backtesting manual o backtesting con el probador de la divisa usted puede lograr esto absolutamente fácilmente, pero con backtesting automatizado el error postdictive puede colarse en su sistema que negocia. 2. Demasiadas variables Esto también se conoce como el sesgo 8220Degrees of Freedom8221. Esto simplemente significa que usted tiene demasiadas variables, o los indicadores de comercio en su sistema de comercio. Es muy posible llegar a un sistema de comercio que puede explicar el comportamiento del precio pasado de un par de divisas. De hecho, cuanto más indicadores añadas, más fácil se convierte a menudo. El problema llega cuando se desea aplicar este sistema al futuro. A menudo, cuando un sistema de comercio tiene demasiados indicadores que puede predecir el comportamiento del mercado durante un período de tiempo muy bien. Pero, para todo el sistema es bueno, porque en el futuro el sistema se desmorona. La afirmación anterior es a menudo difícil para los comerciantes a enfrentarse, pero es cierto. Considere lo que William Eckhardt, del New Market Wizards tiene que decir acerca de los sistemas de comercio, En general, las pruebas delicadas que los estadísticos utilizan para exprimir la importancia de los datos marginales no tienen lugar en el comercio. Necesitamos instrumentos estadísticos contundentes, técnicas robustas. Obviamente, él está advirtiendo contra los grados de error de la libertad y sugiriendo que los sistemas comerciales simples son más probables resistir la prueba del tiempo. Esto es absolutamente cierto. Algunos de los sistemas comerciales más poderosos disponibles son extremadamente simples. Tenga esto en cuenta a medida que el comercio, y como intenta encontrar un sistema de comercio rentable. La mayoría de los comerciantes encontrarán que con la experiencia, se vuelven más propensos a abrazar la opinión de que el comercio más simple se prefiere sobre un enfoque complejo. 3. Cambios drásticos en el mercado Muchos comerciantes se olvidan de anticipar acontecimientos imprevistos que se producirán en el futuro. Realmente no importa que usted no sepa lo que va a suceder en el futuro 8211 porque usted sabe esto: habrá momentos en el futuro cuando los mercados se comportarán erráticamente. Cuando esto sucede, usted debe haber diseñado su sistema de comercio para seguir funcionando durante estos tiempos. Tal vez algunos ejemplos pueden ayudar con esto: Cuando Saddam Hussein fue encontrado (durante el fin de semana), los mercados de divisas reaccionaron bastante drásticamente en la apertura del lunes 8217s. Cuando la crisis financiera mundial comenzó a desarrollarse en septiembre de 2008, la mayoría de los pares de divisas cotizaban con mucha más volatilidad de la que se había visto durante años. El hecho es que habrá eventos inesperados en el futuro, y estos eventos afectarán los mercados, así que lo mejor que puedes hacer es estar preparado. ¿Cómo se prepara para lo inesperado? Considere estas soluciones sencillas: 1) Exagere sus pérdidas esperadas. Si su backtesting revela una pérdida máxima de 5000, asuma una pérdida máxima de 10,000. ¿Sus sistemas de comercio seguirán siendo rentables bajo estas condiciones? 2) Decidir sobre un nivel apropiado de riesgo para cada comercio. Recuerde que incluso este nivel de riesgo es probable que se exceda. Si usted ha decidido arriesgarse 1 en cada operación, debe asumir que en algún momento en el futuro, puede estar en un negocio y un evento inesperado ocurrirá, y su comercio no perderá 1, pero en su lugar se perderán 5. 3) Usted debe tener un plan de contingencia establecido. Por ejemplo, lo que sucede si su plataforma de negociación es inaccesible y desesperadamente quieren salir de un comercio La mayoría de los corredores ofrecen una línea telefónica a los comerciantes de estas instancias. ¿Tiene el número de teléfono 4) ¿Tiene un nivel máximo de riesgo establecido Esto sería aplicable si tiene varios oficios abiertos simultáneamente. Si usted decide arriesgarse 1 por comercio y tiene 7 oficios abiertos simultáneamente, ¿significa esto que usted estará arriesgando 7 de su cuenta o se ha decidido en un nivel máximo de riesgo de decir, 3 Teniendo en cuenta que ocurrirá lo inesperado, Usted probablemente debe tener un nivel de riesgo máximo para aquellos momentos en los que tiene varios oficios abiertos. 5) ¿Cuál es la reducción máxima (cantidad de dinero que su sistema de comercio pierde durante un período prolongado de tiempo) que está dispuesto a tolerar Teniendo en cuenta que usted (y usted no está solo) son más propensos a sobrestimar la gravedad de los retiros que usted Puede soportar, es importante ser realista. Si pierde 30 de su cuenta va a dejar de comercio ¿Qué pasa si pierde 50 O si ve 70 de su cuenta desaparecer Una vez más, la mejor manera de planificar las retiradas es hacer backtesting extensa para averiguar qué tipo de extracciones históricas de su comercio Sistema de experiencias y luego plan para las retiradas aún peor en el futuro. Anticipar cambios drásticos en los mercados es la mejor manera de preservar la equidad en su cuenta. Así pues, usted sabe que los comerciantes acertados comparten este hábito que backtest sus estrategias que negocian. Usted sabe que el backtesting separa a los comerciantes ricos de los que pierden dinero. Usted también sabe varias maneras de incorporar backtesting en su régimen que negocia. Y usted sabe de las trampas 8211 qué mirar hacia fuera para 8211 cuando usted está backtesting, de modo que usted pueda sacar el máximo provecho del proceso. Pero, qué exactamente, usted saldrá de backtesting su sistema que negocia En el artículo siguiente exploraré los efectos secundarios de backtesting. Walter Peters, PhD es un comerciante profesional de divisas y administrador de dinero para un fondo privado de divisas. Además, Walter es el cofundador de Fxjake. Un recurso para los comerciantes de divisas. A Walter le encanta saber de otros comerciantes, puede ser contactado por correo electrónico en walterfxjake.